Сравнение TLYIX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLYIX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | -1.23% | 17.02% | 11.83% | 17.24% | -16.30% | 13.19% | 15.53% | 23.03% | -5.76% | 16.49% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TLYIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.64% соответственно.
TLYIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.16%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и VT
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLYIX vs. VT — Ранг доходности на риск
TLYIX
VT
Сравнение TLYIX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLYIX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.90 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.92 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 8.83 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLYIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и VT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и VT
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 3.74% | 3.70% | 3.09% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 0.15% | 2.56% | 0.27% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и VT
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLYIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -50.27% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -11.84% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -26.38% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -34.24% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.08% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.57% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и VT
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLYIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.18% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 10.00% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 17.26% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 15.98% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.20% | -4.75% |