Сравнение TLYIX с VGHAX
TLYIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TLYIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while VGHAX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, TLYIX returned 9.72%/yr vs 9.39%/yr for VGHAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLYIX charges 0.10%/yr vs 0.27%/yr for VGHAX.
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и VGHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLYIX показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью 3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLYIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VGHAX немного отстают с 9.39%.
TLYIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 9.72%
VGHAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 3.13%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам TLYIX и VGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 8.34% | 17.02% | 11.83% | 17.24% | -16.30% | 13.19% | 15.53% | 23.03% | -5.76% | 16.49% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 3.13% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
Correlation
The correlation between TLYIX and VGHAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between TLYIX and VGHAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLYIX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск
TLYIX
VGHAX
Сравнение TLYIX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLYIX | VGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.92 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 7.74 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и VGHAX
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VGHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLYIX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -36.85% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -9.19% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.90% | -16.05% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -16.92% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -27.17% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -4.70% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.60% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.46% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и VGHAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLYIX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.47% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 11.55% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 15.61% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 18.28% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 17.59% | -5.17% |
Сравнение комиссий TLYIX и VGHAX
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGHAX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и VGHAX
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VGHAX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 3.41% | 3.70% | 3.09% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 0.15% | 2.56% | 0.27% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.47% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
TLYIX and VGHAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGHAX has higher volatility (5.47%) compared to TLYIX (2.86%). In terms of maximum drawdown, TLYIX dropped -26.39% vs VGHAX's -36.85%.
TLYIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLYIX и VGHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор