Сравнение TLYIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLYIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | -1.23% | 17.02% | 11.83% | 17.24% | -16.30% | 13.19% | 15.53% | 23.03% | -5.76% | 16.49% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TLYIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.22% соответственно.
TLYIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.16%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и TILVX
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLYIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TLYIX
TILVX
Сравнение TLYIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLYIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.46 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.30 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.11 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLYIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и TILVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и TILVX
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 3.74% | 3.70% | 3.09% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 0.15% | 2.56% | 0.27% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и TILVX
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLYIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -60.05% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -11.79% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -19.00% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -40.15% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.83% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.32% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.51% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и TILVX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.33% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLYIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.38% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 8.32% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 15.76% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 14.82% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.65% | -5.20% |