Сравнение TLXIX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXIX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | -4.07% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXIX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLXIX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции LTFIX немного отстают с 10.20%.
TLXIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.45%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXIX и LTFIX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXIX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
TLXIX
LTFIX
Сравнение TLXIX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXIX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.24 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 4.55 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TLXIX и LTFIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и LTFIX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 3.37% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и LTFIX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -52.73% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.48% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -26.80% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -33.50% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -8.71% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.70% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.37% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и LTFIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 4.51%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.93% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.89% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 15.73% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.37% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.77% | -0.68% |