Сравнение TLX.DE с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talanx AG (TLX.DE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLX.DE и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLX.DE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.DE Talanx AG | -3.60% | 42.18% | 31.37% | 52.71% | 8.62% | 39.61% | -24.76% | 54.54% | -9.07% | 11.56% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -12.40% | 16.23% | 74.36% | 63.48% | -54.17% | 113.50% | 1.01% | 106.87% | -21.60% | 50.31% |
Разные валюты инструментов
TLX.DE торгуется в EUR, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLX.DE показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции TLX.DE уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 18.57% против 25.51% соответственно.
TLX.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 41.96%
- 5 лет*
- 29.62%
- 10 лет*
- 18.57%
UPRO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 25.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX.DE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TLX.DE
UPRO
Сравнение TLX.DE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talanx AG (TLX.DE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLX.DE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 2.83 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLX.DE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.36 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TLX.DE и UPRO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX.DE и UPRO
Дивидендная доходность TLX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности UPRO в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.DE Talanx AG | 2.46% | 2.37% | 2.86% | 3.09% | 3.61% | 3.53% | 4.72% | 3.28% | 4.70% | 3.96% | 4.09% | 4.38% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TLX.DE и UPRO
Максимальная просадка TLX.DE за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.DE и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLX.DE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -76.82% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -26.78% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -63.94% | +42.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.74% | -76.82% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -18.51% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -14.53% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 8.50% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX.DE и UPRO
Текущая волатильность для Talanx AG (TLX.DE) составляет 9.15%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что TLX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLX.DE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 14.68% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 28.22% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 55.68% | -29.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 48.99% | -25.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 53.23% | -28.41% |