Сравнение TLX.DE с IFC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talanx AG (TLX.DE) и Intact Financial Corporation (IFC.TO).
Доходность
Сравнение доходности TLX.DE и IFC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLX.DE и IFC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.DE Talanx AG | -3.60% | 42.18% | 31.37% | 52.71% | 8.62% | 39.61% | -24.76% | 54.54% | -9.07% | 11.56% |
IFC.TO Intact Financial Corporation | -12.64% | 2.72% | 28.62% | 6.11% | 19.96% | 20.59% | 2.96% | 55.80% | -6.17% | 5.14% |
Разные валюты инструментов
TLX.DE торгуется в EUR, в то время как IFC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFC.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLX.DE показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у IFC.TO с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции TLX.DE превзошли акции IFC.TO по среднегодовой доходности: 18.57% против 12.22% соответственно.
TLX.DE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 41.96%
- 5 лет*
- 29.62%
- 10 лет*
- 18.57%
IFC.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX.DE vs. IFC.TO — Ранг доходности на риск
TLX.DE
IFC.TO
Сравнение TLX.DE c IFC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talanx AG (TLX.DE) и Intact Financial Corporation (IFC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLX.DE | IFC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.90 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -1.17 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.82 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.38 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLX.DE | IFC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.90 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.55 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TLX.DE и IFC.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX.DE и IFC.TO
Дивидендная доходность TLX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IFC.TO в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.DE Talanx AG | 2.46% | 2.37% | 2.86% | 3.09% | 3.61% | 3.53% | 4.72% | 3.28% | 4.70% | 3.96% | 4.09% | 4.38% |
IFC.TO Intact Financial Corporation | 2.21% | 1.86% | 1.85% | 2.16% | 2.05% | 2.07% | 2.20% | 2.16% | 2.82% | 2.44% | 2.41% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок TLX.DE и IFC.TO
Максимальная просадка TLX.DE за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки IFC.TO в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.DE и IFC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLX.DE | IFC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -53.53% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -21.67% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -21.67% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.74% | -30.57% | -23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -20.74% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -8.84% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 12.27% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX.DE и IFC.TO
Talanx AG (TLX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Intact Financial Corporation (IFC.TO) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что TLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLX.DE | IFC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 7.17% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 14.94% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 20.91% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.34% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 20.58% | +4.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLX.DE и IFC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talanx AG и Intact Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности