PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLX.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TLX.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talanx AG (TLX.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TLX.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Talanx AG (TLX.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLX.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLX.DE
Talanx AG		-3.60%42.18%31.37%52.71%8.62%39.61%-24.76%54.54%-9.07%11.56%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

TLX.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLX.DE показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции TLX.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.57% против 12.10% соответственно.

TLX.DE

1 день
1.11%
1 месяц
6.92%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.70%
1 год
14.89%
3 года*
41.96%
5 лет*
29.62%
10 лет*
18.57%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talanx AG

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TLX.DE:
TLX.DE с HNR1.DETLX.DE с TTR1.DETLX.DE с IFC.TOTLX.DE с UPROTLX.DE с TQQQTLX.DE с DBXD.DETLX.DE с VLK.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TLX.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLX.DE
Ранг доходности на риск TLX.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLX.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLX.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLX.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLX.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLX.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talanx AG (TLX.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLX.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.41

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.71

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.62

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

2.56

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLX.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLX.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLX.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLX.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.64

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Корреляция

Корреляция между TLX.DE и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TLX.DE и ^GSPC

Максимальная просадка TLX.DE за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TLX.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-56.78%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-9.10%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-25.43%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.74%

-33.92%

-19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-5.67%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-10.75%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

2.62%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TLX.DE и ^GSPC

Talanx AG (TLX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLX.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

4.36%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

9.93%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

20.68%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

16.80%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

18.63%

+6.19%