Сравнение TLX.DE с ^GSPC
TLX.DE (Talanx AG) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, TLX.DE returned 19.96%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLX.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLX.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLX.DE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции TLX.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.96% против 12.65% соответственно.
TLX.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.72%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 19.96%
- Всё время*
- 18.53%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам TLX.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.DE Talanx AG | 2.37% | 42.18% | 31.37% | 52.71% | 8.62% | 39.61% | -24.76% | 54.54% | -9.07% | 11.56% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between TLX.DE and ^GSPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between TLX.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TLX.DE
^GSPC
Сравнение TLX.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talanx AG (TLX.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLX.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.70 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 9.96 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLX.DE и ^GSPC
Максимальная просадка TLX.DE за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLX.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -50.14% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -7.57% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -23.99% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -23.99% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.74% | -33.42% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.73% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.49% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 2.05% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX.DE и ^GSPC
Talanx AG (TLX.DE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLX.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 2.79% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 9.21% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 12.64% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.83% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.61% | +6.09% |
Часто задаваемые вопросы
TLX.DE and ^GSPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLX.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор