PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLX.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLX.DE с DBXD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talanx AG (TLX.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TLX.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Talanx AG (TLX.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLX.DE и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLX.DE
Talanx AG		-3.60%42.18%31.37%52.71%8.62%39.61%-24.76%54.54%-9.07%11.56%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-5.70%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, TLX.DE показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции TLX.DE превзошли акции DBXD.DE по среднегодовой доходности: 18.57% против 8.43% соответственно.

TLX.DE

1 день
1.11%
1 месяц
6.92%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.70%
1 год
14.89%
3 года*
41.96%
5 лет*
29.62%
10 лет*
18.57%

DBXD.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.39%
1 год
2.90%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talanx AG

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TLX.DE:
TLX.DE с HNR1.DETLX.DE с TTR1.DETLX.DE с IFC.TOTLX.DE с UPROTLX.DE с TQQQTLX.DE с ^GSPCTLX.DE с VLK.AS
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Доходность на риск

TLX.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLX.DE
Ранг доходности на риск TLX.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLX.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLX.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLX.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLX.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLX.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talanx AG (TLX.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLX.DEDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.16

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.34

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.50

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

1.74

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLX.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLX.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLX.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLX.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.49

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.30

+0.48

Корреляция

Корреляция между TLX.DE и DBXD.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLX.DE и DBXD.DE

Дивидендная доходность TLX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLX.DE
Talanx AG		2.46%2.37%2.86%3.09%3.61%3.53%4.72%3.28%4.70%3.96%4.09%4.38%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLX.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка TLX.DE за все время составила -53.74%, примерно равная максимальной просадке DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.DE и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TLX.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-54.98%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-12.28%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-26.70%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.74%

-38.83%

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-9.03%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-11.40%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

3.52%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TLX.DE и DBXD.DE

Talanx AG (TLX.DE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что TLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLX.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

6.67%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

11.36%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

17.61%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

16.92%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

18.30%

+6.52%