Сравнение TLVAX с WHGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. WHGMX управляется Westwood. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и WHGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и WHGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 5.51% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у WHGMX с доходностью 5.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLVAX имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции WHGMX немного отстают с 9.34%.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
WHGMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и WHGMX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии WHGMX в 0.88%.
Доходность на риск
TLVAX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск
TLVAX
WHGMX
Сравнение TLVAX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | WHGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.59 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.67 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и WHGMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и WHGMX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности WHGMX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.92% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и WHGMX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и WHGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -47.99% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -13.97% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -23.78% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -42.26% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.76% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -7.24% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.60% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и WHGMX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.09% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 11.41% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 18.41% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.80% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.25% | -3.24% |