PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с TPIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLVAX с TPIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX).

TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и TPIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLVAX и TPIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TPIAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции TPIAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.86% соответственно.

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Timothy Plan International Fund

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX
Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TPHAXTPIAX с TCGAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с APHIX

Сравнение комиссий TLVAX и TPIAX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TLVAX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXTPIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.32

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.89

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.93

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

7.29

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. TPIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TPIAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и TPIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXTPIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.32

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.19

+0.24

Корреляция

Корреляция между TLVAX и TPIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и TPIAX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности TPIAX в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и TPIAX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TPIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLVAXTPIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-58.51%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.72%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-32.64%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-36.22%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-8.40%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-17.38%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.10%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и TPIAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Timothy Plan International Fund (TPIAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLVAXTPIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

8.38%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

11.79%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

17.86%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.43%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.08%

-0.07%