Сравнение TLVAX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.55% против 14.28% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и PFSLX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
TLVAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
TLVAX
PFSLX
Сравнение TLVAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.65 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.30 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.36 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 12.98 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.65 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и PFSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и PFSLX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и PFSLX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -93.50% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -13.70% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -93.50% | +72.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -93.50% | +56.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -89.23% | +83.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -13.35% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.55% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и PFSLX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 11.60% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 18.65% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 28.15% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 475.26% | -459.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 336.39% | -319.38% |