Сравнение TLVAX с JCMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и JCMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и JCMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у JCMAX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям JCMAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.72% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и JCMAX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии JCMAX в 1.14%.
Доходность на риск
TLVAX vs. JCMAX — Ранг доходности на риск
TLVAX
JCMAX
Сравнение TLVAX c JCMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | JCMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.89 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и JCMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и JCMAX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности JCMAX в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и JCMAX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки JCMAX в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и JCMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -38.33% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.34% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -25.26% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -38.33% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.06% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -5.19% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.79% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и JCMAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 4.18%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | JCMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.20% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 9.47% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 17.68% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.44% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 19.60% | -2.59% |