Сравнение TLVAX с GVMCX
TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) and GVMCX (Government Street Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TLVAX returned 11.17%/yr vs 13.76%/yr for GVMCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TLVAX charges 1.58%/yr vs 1.03%/yr for GVMCX.
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и GVMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у GVMCX с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции TLVAX уступали акциям GVMCX по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.76% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.17%
GVMCX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам TLVAX и GVMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.99% | 4.80% | 23.59% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 13.26% | 14.52% | 19.68% | 15.19% | -14.16% | 30.14% | 17.99% | 31.00% | -8.88% | 20.22% |
Correlation
The correlation between TLVAX and GVMCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between TLVAX and GVMCX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLVAX vs. GVMCX — Ранг доходности на риск
TLVAX
GVMCX
Сравнение TLVAX c GVMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | GVMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.87 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 11.83 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | GVMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.85 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и GVMCX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки GVMCX в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и GVMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLVAX | GVMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -47.77% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.72% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -18.29% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -21.92% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -34.67% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.47% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -5.68% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.11% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и GVMCX
Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 3.14%, в то время как у Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLVAX | GVMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.20% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.69% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 13.57% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.60% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 17.39% | -0.05% |
Сравнение комиссий TLVAX и GVMCX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии GVMCX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и GVMCX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности GVMCX в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 3.36% | 3.80% | 5.42% | 1.91% | 4.43% | 3.36% | 3.35% | 4.68% | 2.00% | 4.84% | 4.54% | 5.77% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.41% | 9.16% | 20.11% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Часто задаваемые вопросы
TLVAX and GVMCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVMCX has higher volatility (4.20%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TLVAX dropped -55.23% vs GVMCX's -47.77%.
GVMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLVAX и GVMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор