Сравнение TLV.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
TLV.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLV.TO и ZCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLV.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 4.23% | 22.51% | 20.36% | 4.75% | -10.22% | 21.67% | -6.10% | 22.29% | -6.62% | 10.15% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.54% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.84% | 8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TLV.TO показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 8.42% против 12.66% соответственно.
TLV.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 8.42%
ZCN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLV.TO и ZCN.TO
TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Доходность на риск
TLV.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
TLV.TO
ZCN.TO
Сравнение TLV.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLV.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.29 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 2.89 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.22 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.40 | 14.47 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLV.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.66 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между TLV.TO и ZCN.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLV.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLV.TO Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | 3.15% | 3.25% | 3.40% | 4.12% | 4.01% | 2.49% | 2.75% | 3.74% | 4.28% | 3.58% | 3.46% | 4.08% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.15% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок TLV.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и ZCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLV.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.40% | -37.18% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -11.02% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -16.25% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.68% | -37.18% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.32% | -4.29% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.70% | -4.80% | -59.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.46% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLV.TO и ZCN.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.06%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLV.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.62% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 10.90% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 15.29% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 13.01% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 14.96% | -2.30% |