PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с XCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с XCG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO).

TLV.TO и XCG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и XCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и XCG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		-0.53%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%28.29%-6.14%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям XCG.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.65% соответственно.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

XCG.TO

1 день
4.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-4.57%
1 год
8.84%
3 года*
12.81%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

iShares Canadian Growth Index ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и XCG.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XCG.TO в 0.55%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOXCG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.41

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

0.68

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.10

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

0.65

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

2.30

+17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. XCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа XCG.TO равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и XCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOXCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.41

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.54

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.36

-0.49

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и XCG.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и XCG.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XCG.TO в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и XCG.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и XCG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOXCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-52.64%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-15.27%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-21.61%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-32.14%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-9.53%

-27.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-10.90%

-53.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

4.32%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и XCG.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOXCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

8.76%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

17.47%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

21.60%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

15.61%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.36%

-3.69%