PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCG.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCG.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XCG.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCG.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCG.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.43%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%28.29%-6.14%7.03%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, XCG.TO показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции XCG.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.76% против 14.53% соответственно.

XCG.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-7.40%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-4.35%
1 год
9.14%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
9.76%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Growth Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TOXCG.TO с CNR.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XCG.TO и VFV.TO

XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XCG.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCG.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCG.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.79

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.19

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.14

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

4.30

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCG.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCG.TO на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCG.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCG.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.07

-0.71

Корреляция

Корреляция между XCG.TO и VFV.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCG.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XCG.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCG.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-27.43%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-12.52%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-22.19%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-27.43%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-5.61%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-3.39%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.31%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XCG.TO и VFV.TO

iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCG.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.11%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

9.28%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

18.26%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.91%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.57%

-0.21%