PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCG.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCG.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).

XCG.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XCG.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCG.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.43%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%28.29%-2.78%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		0.44%16.95%19.29%14.81%-11.19%14.80%10.87%17.76%-4.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCG.TO показывает доходность 0.43%, а VGRO.TO немного выше – 0.44%.

XCG.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-7.40%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-4.35%
1 год
9.14%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
9.76%

VGRO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.39%
1 год
17.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Growth Index ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TOXCG.TO с CNR.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий XCG.TO и VGRO.TO

XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.24%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

XCG.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCG.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCG.TOVGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.35

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.87

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.79

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.78

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCG.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCG.TO на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VGRO.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCG.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCG.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.35

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.37

Корреляция

Корреляция между XCG.TO и VGRO.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCG.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VGRO.TO в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.87%1.88%2.02%2.15%2.16%1.81%1.78%2.19%2.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCG.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и VGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCG.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-25.36%

-27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-9.70%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-17.38%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-4.41%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-3.46%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.24%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XCG.TO и VGRO.TO

iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCG.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.82%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

7.75%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

12.91%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

10.53%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

12.57%

+3.79%