PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCG.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCG.TO с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

XCG.TO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCG.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCG.TO и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.43%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%28.29%-6.14%7.03%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.58%12.11%46.55%46.80%-26.94%26.96%36.79%29.33%7.01%19.89%
Разные валюты инструментов

XCG.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCG.TO показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции XCG.TO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.76% против 17.72% соответственно.

XCG.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-7.40%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-4.35%
1 год
9.14%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
9.76%

SCHG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-8.41%
1 год
13.68%
3 года*
23.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Growth Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TOXCG.TO с CNR.TO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий XCG.TO и SCHG

XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

XCG.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCG.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCG.TOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.62

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.01

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.83

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

2.42

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCG.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCG.TO на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCG.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCG.TOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.99

-0.63

Корреляция

Корреляция между XCG.TO и SCHG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCG.TO и SCHG

Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XCG.TO и SCHG

Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки SCHG в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

XCG.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-34.59%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-16.41%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-34.59%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-34.59%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-12.51%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.22%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.84%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XCG.TO и SCHG

iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCG.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

6.60%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

12.48%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

22.17%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

20.64%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.98%

-3.62%