PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCG.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCG.TO с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCG.TO (iShares Canadian Growth Index ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XCG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCG.TO returned 8.62%/yr vs 19.85%/yr for SCHG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XCG.TO charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности XCG.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCG.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCG.TO показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции XCG.TO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.62% против 19.85% соответственно.

XCG.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.95%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.62%

SCHG

1 день
0.24%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.03%
6 месяцев
3.55%
1 год
20.10%
3 года*
25.29%
5 лет*
16.53%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCG.TO и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		-8.91%9.36%21.39%17.03%-11.66%16.02%11.28%26.01%-4.41%7.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.03%12.14%46.38%46.53%-27.48%28.05%35.84%30.41%6.94%19.38%

Correlation

The correlation between XCG.TO and SCHG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.43

The correlation between XCG.TO and SCHG shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCG.TO и SCHG

Секторы
XCG.TO
SCHG

Сырьевые материалы

28.3%
1.3%

Промышленность

22.2%
6.0%

Технологии

17.1%
46.7%

Финансовые услуги

10.1%
6.6%

Энергетика

9.0%
0.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
15.3%

Недвижимость

0.4%
0.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

XCG.TO
28.3%
SCHG
1.3%

Промышленность

XCG.TO
22.2%
SCHG
6.0%

Технологии

XCG.TO
17.1%
SCHG
46.7%

Финансовые услуги

XCG.TO
10.1%
SCHG
6.6%

Энергетика

XCG.TO
9.0%
SCHG
0.7%

Потребительский циклический сектор

XCG.TO
6.9%
SCHG
12.4%

Потребительский защитный сектор

XCG.TO
4.5%
SCHG
1.6%

Коммуникационные услуги

XCG.TO
1.5%
SCHG
15.3%

Недвижимость

XCG.TO
0.4%
SCHG
0.5%

Здравоохранение

XCG.TO

-

SCHG
8.4%

Коммунальные услуги

XCG.TO

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Growth Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с VDY.TOXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с XMD.TO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

XCG.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCG.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCG.TOSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.24

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.75

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.21

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

3.55

-4.34

XCG.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCG.TO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCG.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCG.TO и SCHG

Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки SCHG в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCG.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-32.68%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-16.70%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-24.01%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-32.68%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-32.68%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-3.77%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-4.79%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

5.68%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XCG.TO и SCHG

iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.00% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCG.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.10%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

12.61%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

16.28%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

23.11%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

22.53%

-3.40%

Сравнение комиссий XCG.TO и SCHG

XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCG.TO и SCHG

Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.54%0.44%0.60%1.01%1.59%1.49%1.73%1.56%1.65%1.05%0.99%0.74%

Часто задаваемые вопросы

XCG.TO and SCHG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for XCG.TO.

XCG.TO is categorized as Canada Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XCG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for XCG.TO and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCG.TO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор