Сравнение XCG.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
XCG.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCG.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| XCG.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.42% | 7.80% |
| Дох-ть за 1 год | 13.59% | 13.62% |
| Дох-ть за 3 года | 6.26% | 9.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.20% | 10.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 8.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 12.42% | 11.15% |
| Макс. просадка | -52.64% | -39.21% |
| Current Drawdown | -2.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCG.TO и VDY.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XCG.TO и VDY.TO
С начала года, XCG.TO показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 7.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XCG.TO имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции VDY.TO немного отстают с 8.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCG.TO и VDY.TO
XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCG.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCG.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VDY.TO в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 1.33% | 1.43% | 1.71% | 1.57% | 1.83% | 1.65% | 1.79% | 1.11% | 1.05% | 0.78% | 0.92% | 1.50% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.52% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок XCG.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCG.TO и VDY.TO
iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.