Сравнение XCG.TO с XEG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).
XCG.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCG.TO или XEG.TO.
Основные характеристики
| XCG.TO | XEG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.77% | 22.06% |
| Дох-ть за 1 год | 12.32% | 38.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 36.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 18.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 2.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 21.58% |
| Макс. просадка | -52.64% | -87.73% |
| Current Drawdown | -2.60% | -4.75% |
Корреляция
Корреляция между XCG.TO и XEG.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCG.TO и XEG.TO
С начала года, XCG.TO показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции XCG.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 8.15% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCG.TO и XEG.TO
XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCG.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCG.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XEG.TO в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 1.33% | 1.43% | 1.71% | 1.57% | 1.83% | 1.65% | 1.79% | 1.11% | 1.05% | 0.78% | 0.92% | 1.50% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.11% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок XCG.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и XEG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCG.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) составляет 4.62%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.