Сравнение XCG.TO с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG).
XCG.TO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCG.TO или VUG.
Основные характеристики
| XCG.TO | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.77% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 12.32% | 39.04% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 10.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 18.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 15.62% |
| Макс. просадка | -52.64% | -50.68% |
| Current Drawdown | -2.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XCG.TO и VUG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCG.TO и VUG
С начала года, XCG.TO показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции XCG.TO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.15% против 15.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCG.TO и VUG
XCG.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCG.TO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCG.TO и VUG
Дивидендная доходность XCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VUG в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCG.TO iShares Canadian Growth Index ETF | 1.33% | 1.43% | 1.71% | 1.57% | 1.83% | 1.65% | 1.79% | 1.11% | 1.05% | 0.78% | 0.92% | 1.50% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок XCG.TO и VUG
Максимальная просадка XCG.TO за все время составила -52.64%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCG.TO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCG.TO и VUG
Текущая волатильность для iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что XCG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.