Сравнение TLTX с VGSH
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while VGSH is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.60%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам TLTX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.60% | 2.51% |
Correlation
The correlation between TLTX and VGSH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGSH
Сравнение TLTX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и VGSH
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -5.70% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.17% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.60% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и VGSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 1.32% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 1.98% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 1.58% | +7.70% |
Сравнение комиссий TLTX и VGSH
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и VGSH
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and VGSH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 3.87% for VGSH.
They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.03% for VGSH.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор