PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLTX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.60%.


TLTX

1 день
0.82%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGSH

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.03%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTX и VGSH


Correlation

The correlation between TLTX and VGSH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

TLTX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLTXVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

TLTX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTX и VGSH

Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и VGSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-5.70%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.17%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.60%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTX и VGSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

1.32%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

1.98%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

1.58%

+7.70%

Сравнение комиссий TLTX и VGSH

TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTX и VGSH

Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности VGSH в 3.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTX
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
17.11%7.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы


TLTX and VGSH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.

TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 3.87% for VGSH.

They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.03% for VGSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTX и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор