Сравнение TLTX с SCHO
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while SCHO is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.42%.
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам TLTX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.42% | 2.41% |
Correlation
The correlation between TLTX and SCHO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
TLTX
SCHO
Сравнение TLTX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.99 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и SCHO
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -5.69% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.27% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.61% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и SCHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 1.37% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 1.98% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 1.56% | +7.58% |
Сравнение комиссий TLTX и SCHO
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и SCHO
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности SCHO в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.91% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and SCHO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 3.91% for SCHO.
They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.03% for SCHO.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор