Сравнение TLTX с SCHO
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while SCHO is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.42%.
TLTX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам TLTX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.13% | 6.02% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.42% | 2.58% |
Correlation
The correlation between TLTX and SCHO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHO
Сравнение TLTX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и SCHO
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -5.69% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.27% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.61% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и SCHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 1.40% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 1.99% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 1.56% | +7.70% |
Сравнение комиссий TLTX и SCHO
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и SCHO
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности SCHO в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.91% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.25% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and SCHO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.25%, compared with 3.91% for SCHO.
They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.03% for SCHO.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор