Сравнение TLTX с IBTJ
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while IBTJ is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for IBTJ.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и IBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью 0.13%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTJ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.13% | 3.14% |
Correlation
The correlation between TLTX and IBTJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTJ
Сравнение TLTX c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и IBTJ
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и IBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -20.19% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -6.09% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -9.69% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и IBTJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 2.40% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 5.72% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 5.97% | +3.31% |
Сравнение комиссий TLTX и IBTJ
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и IBTJ
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности IBTJ в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and IBTJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 3.80% for IBTJ.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.07% for IBTJ.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и IBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор