Сравнение TLTX с GOVZ
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while GOVZ is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и GOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.57%.
TLTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVZ
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.95% | 6.02% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 3.57% | 4.94% |
Correlation
The correlation between TLTX and GOVZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOVZ
Сравнение TLTX c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и GOVZ
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и GOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -59.65% | +53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -54.49% | +52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -40.04% | +37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и GOVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 15.89% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 23.88% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 23.29% | -14.01% |
Сравнение комиссий TLTX и GOVZ
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и GOVZ
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности GOVZ в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.95% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.11% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and GOVZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.11%, compared with 4.95% for GOVZ.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.15% for GOVZ.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и GOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор