Сравнение TLTW с XY7D.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).
TLTW и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и XY7D.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и XY7D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -8.74% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | -1.82% | 6.87% | 18.67% | 0.38% |
Разные валюты инструментов
TLTW торгуется в USD, в то время как XY7D.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XY7D.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у XY7D.DE с доходностью -1.82%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XY7D.DE
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и XY7D.DE
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.
Доходность на риск
TLTW vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск
TLTW
XY7D.DE
Сравнение TLTW c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | XY7D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 5.04 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | XY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.74 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и XY7D.DE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и XY7D.DE
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности XY7D.DE в 8.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
XY7D.DE Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | 8.09% | 9.21% | 7.75% | 4.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и XY7D.DE
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и XY7D.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | XY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -20.79% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -11.49% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -9.66% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -5.63% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.85% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и XY7D.DE
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) имеют волатильность 3.46% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | XY7D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.44% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 6.47% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 15.06% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.52% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.52% | +0.03% |