PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с TBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTW и TBF


2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
1.01%1.27%16.33%2.43%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у TBF с доходностью 1.01%.


TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*

TBF

1 день
0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.77%
1 год
6.81%
3 года*
9.02%
5 лет*
9.20%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

ProShares Short 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий TLTW и TBF

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TBF в 0.94%.


Доходность на риск

TLTW vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина

TBF
Ранг доходности на риск TBF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWTBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.62

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.72

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

1.45

+1.90

TLTW vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBF равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между TLTW и TBF составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и TBF

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности TBF в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
2.88%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и TBF

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и TBF.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTWTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-70.40%

+51.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.11%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-44.16%

+41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-47.47%

+38.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.04%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и TBF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеют волатильность 3.46% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTWTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

6.47%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

11.04%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

15.74%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

14.54%

-2.99%