PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBF с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TBFBND
Дох-ть с нач. г.9.67%2.40%
Дох-ть за 1 год-2.88%8.91%
Дох-ть за 3 года17.32%-2.38%
Дох-ть за 5 лет5.37%0.01%
Дох-ть за 10 лет-0.25%1.50%
Коэф-т Шарпа-0.031.38
Коэф-т Сортино0.062.03
Коэф-т Омега1.011.24
Коэф-т Кальмара-0.010.51
Коэф-т Мартина-0.074.99
Индекс Язвы6.84%1.62%
Дневная вол-ть15.06%5.85%
Макс. просадка-70.40%-18.84%
Текущая просадка-48.53%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между TBF и BND составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TBF и BND

С начала года, TBF показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.25% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.53%
43.97%
TBF
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBF и BND

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
График комиссии TBF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBF c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBF, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TBF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TBF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TBF, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TBF, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.07
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.99

Сравнение коэффициента Шарпа TBF и BND

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03
1.38
TBF
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и BND

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
4.84%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок TBF и BND

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-48.53%
-8.44%
TBF
BND

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и BND

ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
1.67%
TBF
BND