Сравнение TBF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TBF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBF или BND.
Основные характеристики
TBF | BND | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.67% | 2.40% |
Дох-ть за 1 год | -2.88% | 8.91% |
Дох-ть за 3 года | 17.32% | -2.38% |
Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 0.01% |
Дох-ть за 10 лет | -0.25% | 1.50% |
Коэф-т Шарпа | -0.03 | 1.38 |
Коэф-т Сортино | 0.06 | 2.03 |
Коэф-т Омега | 1.01 | 1.24 |
Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.51 |
Коэф-т Мартина | -0.07 | 4.99 |
Индекс Язвы | 6.84% | 1.62% |
Дневная вол-ть | 15.06% | 5.85% |
Макс. просадка | -70.40% | -18.84% |
Текущая просадка | -48.53% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между TBF и BND составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TBF и BND
С начала года, TBF показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.25% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и BND
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и BND
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BND в 3.55%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.84% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и BND
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и BND
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.