Сравнение TBF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TBF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.68% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и BND
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
TBF vs. BND — Ранг доходности на риск
TBF
BND
Сравнение TBF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.75 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 4.78 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.04 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.59 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между TBF и BND составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и BND
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и BND
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -18.58% | -51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -2.44% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -17.91% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -18.58% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -2.54% | -41.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -3.07% | -44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.90% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и BND
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.63% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.52% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 4.30% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 6.00% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 5.52% | +9.02% |