PortfoliosLab logo
Сравнение TBF с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBF и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TBF и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.04%
46.44%
TBF
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBF:

0.15

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

TBF:

0.33

BND:

1.93

Коэф-т Омега

TBF:

1.04

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

TBF:

0.04

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

TBF:

0.37

BND:

3.43

Индекс Язвы

TBF:

5.72%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

TBF:

14.12%

BND:

5.31%

Макс. просадка

TBF:

-70.40%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

TBF:

-46.13%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.06% против 1.45% соответственно.


TBF

С начала года

-1.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

3.95%

1 год

1.10%

5 лет

12.21%

10 лет

1.06%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBF и BND

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии TBF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBF: 0.94%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBF и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг риск-скорректированной доходности TBF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBF c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBF: 0.15
BND: 1.33
Коэффициент Сортино TBF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBF: 0.33
BND: 1.93
Коэффициент Омега TBF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TBF: 1.04
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара TBF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBF: 0.04
BND: 0.52
Коэффициент Мартина TBF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBF: 0.37
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
1.33
TBF
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и BND

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
4.31%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TBF и BND

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.13%
-6.87%
TBF
BND

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и BND

ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.49%
2.19%
TBF
BND