Сравнение TLTW с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TLTW и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и SGOV
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
TLTW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TLTW
SGOV
Сравнение TLTW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 20.61 | -19.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 283.87 | -282.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 201.33 | -200.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 411.31 | -410.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 4,618.08 | -4,614.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 20.61 | -19.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 12.34 | -12.37 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и SGOV
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и SGOV
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -0.03% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -0.01% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | 0.00% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.00% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и SGOV
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 0.06% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 0.13% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 0.20% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 0.24% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 0.24% | +11.31% |