Сравнение TLTW с NIHI
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while NIHI is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 7.22%.
TLTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 1.07% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.22% | 4.89% |
Correlation
The correlation between TLTW and NIHI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. NIHI — Ранг доходности на риск
TLTW
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLTW c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и NIHI
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -10.88% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | 0.00% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -2.34% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 15.34% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 15.34% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 15.34% | -3.99% |
Сравнение комиссий TLTW и NIHI
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и NIHI
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности NIHI в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.73% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and NIHI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 7.73% for NIHI.
They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор