Сравнение TLTW с LQTI
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while LQTI is actively managed. Over the past year, TLTW returned 9.46% vs 4.82% for LQTI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.73%.
TLTW
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 3.44% | 9.92% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 6.59% |
Correlation
The correlation between TLTW and LQTI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between TLTW and LQTI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TLTW
LQTI
Сравнение TLTW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.21 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и LQTI
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -3.41% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -3.41% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.87% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -0.90% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.15% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и LQTI
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.40% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 4.14% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 5.09% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 5.93% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 5.93% | +5.40% |
Сравнение комиссий TLTW и LQTI
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и LQTI
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности LQTI в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.50% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and LQTI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (1.83%) compared to LQTI (1.40%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, TLTW leads with 9.46% vs 4.82% for LQTI. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 9.46% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.
TLTW has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 9.06% for LQTI.
They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.65% for LQTI.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор