PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с IWMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, TLTW returned 9.50% vs 36.96% for IWMI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 15.82%.

TLTW

1 день
0.05%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.24%
1 год
9.50%
3 года*
0.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.63%
1 месяц
5.18%
С начала года
15.82%
6 месяцев
14.45%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и IWMI

2026 (YTD)20252024
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.94%11.36%-2.33%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		15.82%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between TLTW and IWMI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

TLTW vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTWIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.43

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.32

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.42

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

18.22

-13.59

TLTW vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTW и IWMI

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-23.88%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.40%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-4.06%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и IWMI

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

5.63%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

11.37%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

15.32%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

17.98%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

17.98%

-6.63%

Сравнение комиссий TLTW и IWMI

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и IWMI

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности IWMI в 13.23%

ПозицияTTM2025202420232022
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.23%14.05%8.78%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

TLTW and IWMI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (5.63%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 36.96% vs 9.50% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 36.96% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.23%, compared with 11.67% for TLTW.

They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор