PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds - TLTW tracks the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD) while ISWN tracks the S-Network International BlackSwan. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.74%/yr vs 8.12%/yr for ISWN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и ISWN

2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.21%11.36%-2.18%0.73%-11.09%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-5.19%

Correlation

The correlation between TLTW and ISWN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.62

The correlation between TLTW and ISWN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

TLTW vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTWISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.09

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.60

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.38

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

4.67

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTW vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTWISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.01

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TLTW и ISWN

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-32.35%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-9.63%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-13.77%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.03%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-16.17%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.85%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и ISWN

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.48%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.67%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

10.10%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

12.20%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

11.67%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

11.57%

-0.18%

Сравнение комиссий TLTW и ISWN

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и ISWN

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности ISWN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTW and ISWN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to TLTW (2.48%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs ISWN's -32.35%.

On 3-year performance, ISWN leads with 8.12% vs 0.74% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISWN has performed better with a 8.12% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ISWN.

TLTW has the higher dividend yield at 11.76%, compared with 2.82% for ISWN.

TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while ISWN tracks S-Network International BlackSwan. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.49% for ISWN.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор