Сравнение TLTW с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
TLTW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -1.36% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и IBIT
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
TLTW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TLTW
IBIT
Сравнение TLTW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.44 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.37 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.35 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -0.75 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.44 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.36 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и IBIT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и IBIT
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и IBIT
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -49.36% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -49.36% | +43.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -45.80% | +42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -14.18% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 23.27% | -21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и IBIT
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.46%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 12.95% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 36.76% | -30.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 45.40% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 51.21% | -39.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 51.21% | -39.66% |