Сравнение TLTW с HELO
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. TLTW is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, TLTW returned 9.58% vs 10.94% for HELO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | 2.20% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.26% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Correlation
The correlation between TLTW and HELO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. HELO — Ранг доходности на риск
TLTW
HELO
Сравнение TLTW c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.91 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.44 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.63 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и HELO
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -10.89% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -5.76% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.32% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -1.18% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.30% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и HELO
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 0.70% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 4.99% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 6.20% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 7.95% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 7.95% | +3.44% |
Сравнение комиссий TLTW и HELO
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и HELO
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности HELO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.62% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and HELO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.44%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 9.58% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.62% for HELO.
TLTW is categorized as Derivative Income, while HELO is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.50% for HELO.
HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор