Сравнение TLTW с GPIX
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, TLTW returned 9.50% vs 25.72% for GPIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.28%.
TLTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | 8.33% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.28% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between TLTW and GPIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. GPIX — Ранг доходности на риск
TLTW
GPIX
Сравнение TLTW c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.35 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 16.40 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и GPIX
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -17.50% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -7.71% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.14% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -1.48% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.57% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и GPIX
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.00% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 8.63% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 10.69% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 13.88% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 13.88% | -2.53% |
Сравнение комиссий TLTW и GPIX
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и GPIX
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and GPIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (4.00%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 9.50% for TLTW. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 7.97% for GPIX.
They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор