PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с GOVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с GOVI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while GOVI is a Government Bonds fund tracking the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.58%/yr vs 0.76%/yr for GOVI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GOVI.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и GOVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у GOVI с доходностью -1.05%.

TLTW

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.65%
1 год
9.42%
3 года*
0.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOVI

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
3.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и GOVI

2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		0.79%11.36%-2.18%0.73%-11.14%
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		-1.05%5.84%-2.95%3.31%-6.74%

Correlation

The correlation between TLTW and GOVI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between TLTW and GOVI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW
Часто сравнивают с GOVI:
GOVI с GOVTGOVI с BNDGOVI с SPTLGOVI с BONDGOVI с VTIGOVI с ^GSPCGOVI с IUSB

Доходность на риск

TLTW vs. GOVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GOVI
Ранг доходности на риск GOVI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c GOVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTWGOVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.59

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.90

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.70

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

1.92

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTW vs. GOVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GOVI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и GOVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTWGOVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.59

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.31

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TLTW и GOVI

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки GOVI в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и GOVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWGOVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-32.70%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-5.45%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-11.58%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-22.77%

+19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.66%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и GOVI

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWGOVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.96%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

4.55%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

6.46%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

9.86%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

9.10%

+2.28%

Сравнение комиссий TLTW и GOVI

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GOVI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и GOVI

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности GOVI в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF		3.85%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.80%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TLTW and GOVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLTW has higher volatility (2.31%) compared to GOVI (1.96%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs GOVI's -32.70%.

On 3-year performance, GOVI leads with 0.76% vs 0.58% for TLTW. On fees, GOVI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GOVI has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOVI has performed better with a 0.76% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

TLTW has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 3.85% for GOVI.

TLTW is categorized as Derivative Income, while GOVI is Government Bonds. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.15% for GOVI.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и GOVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор