Сравнение TLTW с GMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).
TLTW и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и GMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -6.45% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.32% | 9.29% | 12.14% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и GMAR
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.
Доходность на риск
TLTW vs. GMAR — Ранг доходности на риск
TLTW
GMAR
Сравнение TLTW c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.14 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.84 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 11.96 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.71 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и GMAR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и GMAR
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и GMAR
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и GMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -9.11% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -6.85% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -0.57% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.05% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и GMAR
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.22% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 2.87% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 8.50% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 6.96% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 6.96% | +4.59% |