Сравнение TLTW с FIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX).
TLTW и FIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и FIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -4.11% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью -0.83%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и FIAX
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Доходность на риск
TLTW vs. FIAX — Ранг доходности на риск
TLTW
FIAX
Сравнение TLTW c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.70 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 2.76 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.70 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и FIAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и FIAX
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности FIAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и FIAX
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и FIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -6.26% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -3.66% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.61% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -0.87% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.92% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и FIAX
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.59% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 3.16% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 4.47% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 4.01% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 4.01% | +7.54% |