Сравнение TLTW с FIAX
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas. TLTW is passively managed, while FIAX is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 1.31%/yr vs 3.36%/yr for FIAX. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTW charges 0.35%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FIAX с доходностью 1.83%.
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
FIAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.55K | $240.42K | $199.96K | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам TLTW и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -3.67% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.37% |
Correlation
The correlation between TLTW and FIAX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. FIAX — Ранг доходности на риск
TLTW
FIAX
Сравнение TLTW c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.61 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 6.00 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и FIAX
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -6.26% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -2.40% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -6.26% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -0.24% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -0.82% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.64% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и FIAX
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 0.96% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 3.03% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 3.98% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 4.00% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 4.00% | +7.25% |
Сравнение комиссий TLTW и FIAX
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и FIAX
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности FIAX в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.21% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and FIAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.28%) compared to FIAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs FIAX's -6.26%.
On 3-year performance, FIAX leads with 3.36% vs 1.31% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FIAX has performed better with a 3.36% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
TLTW has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 8.21% for FIAX.
TLTW is categorized as Derivative Income, while FIAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 1.04% for FIAX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор