Сравнение TLTW с DMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).
TLTW и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и DMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 2.10% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и DMAR
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.
Доходность на риск
TLTW vs. DMAR — Ранг доходности на риск
TLTW
DMAR
Сравнение TLTW c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.68 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.48 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.09 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 13.80 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.68 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.04 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и DMAR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и DMAR
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и DMAR
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и DMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -9.84% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -6.15% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | 0.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -1.91% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.93% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и DMAR
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.94% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 2.72% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 7.59% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 7.06% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 7.04% | +4.51% |