Сравнение TLTW с BUYW
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. TLTW is passively managed, while BUYW is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.88%/yr vs 8.72%/yr for BUYW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLTW показывает доходность 3.44%, а BUYW немного выше – 3.48%.
TLTW
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 3.44% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -8.48% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.48% | 9.08% | 9.82% | 12.80% | 1.94% |
Correlation
The correlation between TLTW and BUYW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. BUYW — Ранг доходности на риск
TLTW
BUYW
Сравнение TLTW c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.43 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 18.26 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и BUYW
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -9.36% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -2.59% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -9.36% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.26% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -0.60% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.49% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и BUYW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.41% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 3.90% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 4.84% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 8.43% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 8.43% | +2.90% |
Сравнение комиссий TLTW и BUYW
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и BUYW
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности BUYW в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.95% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.50% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and BUYW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (1.83%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs BUYW's -9.36%.
On 3-year performance, BUYW leads with 8.72% vs 0.88% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUYW has performed better with a 8.72% return vs 0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 5.95% for BUYW.
They also come from different issuers: iShares and Main Funds. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор