Сравнение TLTW с BITO
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TLTW is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 1.13%/yr vs 26.35%/yr for BITO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
TLTW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.90% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -20.26% |
Correlation
The correlation between TLTW and BITO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. BITO — Ранг доходности на риск
TLTW
BITO
Сравнение TLTW c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.81 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.42 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и BITO
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -77.86% | +59.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -53.10% | +47.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -53.10% | +35.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -50.64% | +48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -36.79% | +28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 30.32% | -28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и BITO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 11.73% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 34.20% | -28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 43.88% | -36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 55.07% | -43.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 55.07% | -43.71% |
Сравнение комиссий TLTW и BITO
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и BITO
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.68% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and BITO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (11.73%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 1.13% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 11.68% for TLTW.
TLTW is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.95% for BITO.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор