Сравнение TLTW с APRP

С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии APRP в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TLTW и APRP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и APRP.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.