Сравнение TLTW с ALTY
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 1.13%/yr vs 11.36%/yr for ALTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.79%.
TLTW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам TLTW и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.90% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.79% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -6.46% |
Correlation
The correlation between TLTW and ALTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. ALTY — Ранг доходности на риск
TLTW
ALTY
Сравнение TLTW c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.57 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 16.46 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и ALTY
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -51.47% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -4.34% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -10.08% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -6.73% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.94% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и ALTY
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.61% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 4.43% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 5.82% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 10.61% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 16.57% | -5.21% |
Сравнение комиссий TLTW и ALTY
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и ALTY
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности ALTY в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.43% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.68% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and ALTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.31%) compared to ALTY (1.61%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs ALTY's -51.47%.
On 3-year performance, ALTY leads with 11.36% vs 1.13% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ALTY has performed better with a 11.36% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.
TLTW has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 7.43% for ALTY.
TLTW is categorized as Derivative Income, while ALTY is Global Allocation. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.50% for ALTY.
ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор