PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLTW и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.79%.


TLTW

1 день
-0.14%
1 месяц
2.84%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.26%
1 год
9.45%
3 года*
1.13%
5 лет*
10 лет*

ALTY

1 день
0.41%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.76%
3 года*
11.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и ALTY


2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.90%11.36%-2.18%0.73%-11.14%
ALTY
Global X Alternative Income ETF
6.79%11.07%10.88%10.58%-6.46%

Correlation

The correlation between TLTW and ALTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Global X Alternative Income ETF

Доходность на риск

TLTW vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина

ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLTWALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.57

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

16.46

-12.05

TLTW vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTW и ALTY

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и ALTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTWALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-51.47%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-4.34%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-10.08%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

0.00%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-6.73%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.94%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и ALTY

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTWALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

1.61%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

4.43%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

5.82%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

10.61%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

16.57%

-5.21%

Сравнение комиссий TLTW и ALTY

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и ALTY

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности ALTY в 7.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF
7.43%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.68%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TLTW and ALTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.31%) compared to ALTY (1.61%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs ALTY's -51.47%.

On 3-year performance, ALTY leads with 11.36% vs 1.13% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ALTY has performed better with a 11.36% return vs 1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

TLTW has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 7.43% for ALTY.

TLTW is categorized as Derivative Income, while ALTY is Global Allocation. TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор