Сравнение TLTP с ZROZ
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - TLTP tracks the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTP returned 5.69% vs 4.12% for ZROZ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 3.38%.
TLTP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- -6.82%
- 5 лет*
- -11.27%
- 10 лет*
- -3.96%
Сравнение доходности по годам TLTP и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 2.20% | 5.39% | -3.31% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 3.38% | -1.84% | -6.87% |
Correlation
The correlation between TLTP and ZROZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between TLTP and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
TLTP
ZROZ
Сравнение TLTP c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTP | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.29 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 0.64 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTP и ZROZ
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -62.93% | +54.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -14.02% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -58.13% | +56.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -24.16% | +20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 6.41% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и ZROZ
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 1.81%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.01% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 10.93% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 15.88% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 23.85% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 22.04% | -12.27% |
Сравнение комиссий TLTP и ZROZ
TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и ZROZ
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности ZROZ в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.91% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.93% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TLTP and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.01%) compared to TLTP (1.81%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs ZROZ's -62.93%.
On 1-year performance, TLTP leads with 5.69% vs 4.12% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 5.69% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for TLTP.
TLTP has the higher dividend yield at 12.91%, compared with 4.93% for ZROZ.
TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: Amplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.15% for ZROZ.
TLTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор