Сравнение TLTP с XONE
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLTP tracks the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTP returned 5.69% vs 3.62% for XONE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.24%.
TLTP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 2.20% | 5.39% | -3.31% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.24% | 4.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between TLTP and XONE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. XONE — Ранг доходности на риск
TLTP
XONE
Сравнение TLTP c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTP | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.21 | -2.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 22.71 | -21.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 118.48 | -115.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTP и XONE
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -0.40% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -0.16% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.02% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.05% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.03% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и XONE
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TLTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.19% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 0.38% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 0.56% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 0.86% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 0.86% | +8.91% |
Сравнение комиссий TLTP и XONE
TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и XONE
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности XONE в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.91% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and XONE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTP has higher volatility (1.81%) compared to XONE (0.19%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs XONE's -0.40%.
On 1-year performance, TLTP leads with 5.69% vs 3.62% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 5.69% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for TLTP.
TLTP has the higher dividend yield at 12.91%, compared with 4.05% for XONE.
TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: Amplify and BondBloxx. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.03% for XONE.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.49 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор