Сравнение TLTP с USO
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, TLTP returned 5.64% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
TLTP
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам TLTP и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.45% | 5.39% | -3.95% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between TLTP and USO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. USO — Ранг доходности на риск
TLTP
USO
Сравнение TLTP c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.79 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 9.00 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.21 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.18 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и USO
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -98.19% | +89.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -20.39% | +14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -85.45% | +82.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -75.30% | +72.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 10.84% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и USO
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 2.35%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 14.97% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 38.35% | -33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 44.32% | -36.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 36.09% | -26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 39.00% | -29.17% |
Сравнение комиссий TLTP и USO
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и USO
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.13% | 12.53% | 2.08% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and USO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to TLTP (2.35%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs 5.64% for TLTP. On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
TLTP has the higher dividend yield at 13.13%, compared with 0.00% for USO.
TLTP is categorized as Government Bonds, while USO is Oil & Gas. TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Amplify and USCF. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор