Сравнение TLTP с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
TLTP и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTP и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.13% | 5.39% | -3.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
TLTP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTP и JEPQ
TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
TLTP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TLTP
JEPQ
Сравнение TLTP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.66 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.82 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 8.93 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.84 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TLTP и JEPQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и JEPQ
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.79% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и JEPQ
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -20.07% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.58% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -4.89% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.55% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.36% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и JEPQ
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 3.18%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 6.08% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 10.52% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 18.54% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 16.91% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 16.91% | -6.75% |