Сравнение TLTP с HACK
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTP returned 5.69% vs 13.78% for HACK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и HACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.47%.
TLTP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам TLTP и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 2.20% | 5.39% | -3.31% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 19.47% | 7.97% | 6.08% |
Correlation
The correlation between TLTP and HACK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. HACK — Ранг доходности на риск
TLTP
HACK
Сравнение TLTP c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTP | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.67 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 1.57 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTP и HACK
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -42.68% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -20.67% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -8.87% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -11.61% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 8.82% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и HACK
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 1.81%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 11.61% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 21.93% | -16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 25.98% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 24.30% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 23.25% | -13.48% |
Сравнение комиссий TLTP и HACK
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и HACK
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности HACK в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.91% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and HACK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACK has higher volatility (11.61%) compared to TLTP (1.81%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs HACK's -42.68%.
On 1-year performance, HACK leads with 13.78% vs 5.69% for TLTP. On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HACK has performed better with a 13.78% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.
TLTP has the higher dividend yield at 12.91%, compared with 0.06% for HACK.
TLTP is categorized as Government Bonds, while HACK is Technology Equities. TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.60% for HACK.
TLTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор