Сравнение TLTP с GLDW
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. TLTP is passively managed, while GLDW is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
TLTP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.22% | -1.38% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between TLTP and GLDW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. GLDW — Ранг доходности на риск
TLTP
GLDW
Сравнение TLTP c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и GLDW
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -23.59% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -22.51% | +19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -8.93% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 36.90% | -29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 36.90% | -27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 36.90% | -27.06% |
Сравнение комиссий TLTP и GLDW
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и GLDW
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности GLDW в 19.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.16% | 12.53% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and GLDW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 13.16% for TLTP.
TLTP is categorized as Government Bonds, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор